Curso de Otimização Estocástica 2025

Durante o mês de novembro de 2025 será apresentado o curso online de Otimização Estocástica. O curso tem como objetivo disseminar conceitos fundamentais de otimização estocástica na comunidade de pesquisa operacional e de otimização do Brasil.

Para participar das sessões em Zoom é necessária a inscrição prévia.

O curso é gratuito mas as vagas são limitadas!

Preencha o formulário para participar: Curso Online de Otimização Estocástica - 2025

Pré-requisitos

Programação Linear: modelagem, dualidade e soluções;
Probabilidade: distribuição de probabilidade e valor esperado.

Leituras recomendadas

Conteúdos básicos da linguagem Julia: documentação Julia.
Modelagem e solvers com JuMP: documentação JuMP.

Leituras complementares

Uma Introdução à Otimização sob Incerteza. Humberto José Bortolossi e Bernardo Kulnig Pagnoncelli. III Bienal da Sociedade Brasileira de Matemática 2006.
Introduction to Stochastic Programming. John R. Birge, François Louveaux, Springer Series in Operations Research and Financial Engineering.
Lectures on Stochastic Programming: Modeling and Theory, Third Edition. Alexander Shapiro, Darinka Dentcheva, and Andrzej Ruszczynski, MOS-SIAM Series on Optimization.

Outros recursos: Stochastic Programming Society resources.

Estrutura do curso

Introdução: Tomada de decisão sob incerteza: motivação e exemplos. Formulação matemática. Utilizando amostras para aplicações concretas. Exemplo prático em linguagem Julia.
Dualidade e decomposição: Aplicação da teoria de dualidade para o caso estocástico. Geração de planos cortantes aplicada à problemas estocásticos.
Problemas multi-estágio: Motivação. Processos de decisão de Markov (MDP, em inglês). Modelagem com Grafo de Política (Policy Graph) e algoritmo de solução. Exemplos com uso da biblioteca SDDP.jl.
Amostragem e convergência: Aproximação de problemas estocásticos. Convergência do método de aproximação amostral (Sample Average Approximation, SAA). Gap de otimalidade. Métodos alternativos para geração de cenários.

Aula	Professor responsável	Data e horário
1. Introdução	Bruno Fânzeres dos Santos	07/11/2025, 13:30 às 15:30.
2. Dualidade e decomposição	Bernardo Freitas Paulo da Costa	14/11/2025, 13:30 às 15:30.
3. Problemas multi-estágio	Bernardo Pagnoncelli	21/11/2025, 10:00 às 12:00.
4. Amostragem e convergência	Tito Homem-de-Mello	28/11/2025, 13:30 às 15:30.